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中级经济师

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2018年中级经济师《金融》每日一练:布莱克—斯科尔斯模型

2019-06-1614:45:13 来源:东奥会计在线 字体:
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  在准备中级经济师考试过程中,勤于思考,善于积累,乐于观察,信心勃勃的走进备考之路。东奥小编为大家准备了每日一练习题,请多多坚持勤加练习。

  【多项选择题】

  下列假设条件中,属于布莱克——斯科尔斯期权定价模型假定的有(  )。

  A.无风险利率为常数

  B.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会

  C.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利

  D.市场交易是连续的

  E.标的资产价格波动率为常数

中级经济师

  【正确答案】:A,B,D,E

  【答案解析】

  布莱克—斯科尔斯模型的基本假定:

  (1)无风险利率r为常数;

  (2)没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会;

  (3)标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利;

  (4)市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化;

  (5)标的资产价格波动率为常数;

  (6)假定标的资产价格遵从几何布朗运动。

  在备考过程中,遇到困惑和艰难并不可怕,只要心中的信念没有消失,即便经历风吹雨打,也会勇往直前,你会发现成功触手可及。请点击搜索中级经济师练习题,为您排忧解难,助您成功通关。